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基于DEA方法的陕西财产保险公司技术效率分析

时间：2017年12月13日

陕西省保险学会雷煜王雨婷张军库

【摘要】本文运用DEA方法，对2014至2016年间陕西财产险市场22家主体的效率进行分析，结果显示，陕西财产险公司技术效率平均值为0.86，纯技术效率值为0.91，规模效率值为0.95。

一、陕西财产险市场发展现状

2016年末，陕西财产险市场共有法人保险机构1家，即永安财产保险股份有限公司；全国性财产保险公司在陕省级分支机构25家，当年累计保费收入199.01亿元，同比增长8.93%，赔付支出97.4亿元，同比增长1.14%。总的来看，陕西财产险市场规模稳步壮大，但增速逐渐放缓，近十年来平均每年新增一家机构，从2007年的16家到2016年底的25家，保费规模从39.97亿元增至199.01亿元。但财产险市场的隐患一直存在，如市场份额过度集中，险种单一，服务经济社会能力较为薄弱等。

图1 2007年至2017年10月底陕西财产险市场省级分支机构数

表12014-2016年陕西财产险公司主要经营数据统计表

单位：万元

指标	2016年			2015年			2014年
指标	保费收入	同比	赔付支出	保费收入	同比	赔付支出	保费收入	同比	赔付支出
人保财险	590939	4.71%	336660	564368	6.81%	349912	528366	11.95%	322403
太保产险	97304	12.44%	48774	86538	-12.34%	58581	98719	8.04%	61970
平安产险	470693	5.88%	203640	444559	17.01%	188551	379941	29.81%	175420
永安保险	103165	0.62%	57388	102532	9.11%	52717	93974	2.94%	52839
华泰财险	13804	38.14%	5438	9993	0.59%	4988	9934	-6.29%	5354
天安财险	33800	-3.52%	17171	35031	21.52%	21426	28828	20.22%	15097
中华财险	97079	1.67%	54752	95482	-2.71%	56860	98143	19.51%	55228
大地保险	108896	23.09%	44371	88471	21.53%	40378	72800	9.64%	39727
中国信保	17010	78.94%	3032.85	9506	36.47%	7849	6966	-3.86%	1186
太平财险	58325	18.09%	26807	49390	10.73%	23648	44604	16.12%	21999
华安保险	32241	27.41%	13464	25305	0.33%	13223	25223	8.39%	12988
安邦财险	13128	-17.81%	7015	15972	-10.28%	9094	17803	63.67%	7377
永诚保险	21746	-0.61%	11037	21880	16.85%	9847	18724	-5.33%	11382
都邦财险	5411	-7.94%	2575	5878	0.41%	3278	5854	9.08%	2743
阳光产险	65710	10.43%	28784	59503	31.43%	24748	45273	29.95%	19395
渤海财险	15317	12.99%	7210	13556	5.87%	7492	12805	7.37%	6642
中银保险	12222	-5.03%	7370	12869	0.34%	7364	12825	2.26%	5589
安诚财险	15950	23.67%	7179	12897	8.09%	6617	11932	32.13%	5809
英大财险	39498	43.13%	14061	27597	-3.14%	13604	28492	-1.55%	13920
国寿财险	103689	25.01%	48244	82942	33.84%	36830	61970	40.51%	27028
信达财险	13299	-2.24%	6221	13603	-11.29%	9689	15335	21.75%	6298
安盛天平	15689	15.76%	6779	13553	8.67%	6236	12472	145.42%	3783
中航安盟	19075	14.08%	8043	16721	-11.52%	9393	18899	-6.91%	7295
锦泰保险	9606	91.25%	3344	5023	-	604	-	-	-
三星财险	16528	19.58%	4677	13822	-	111	-	-	-
合计	1990123	8.93%	974037	1826990	10.73%	963039	1649881	16.62%	881471

二、陕西财产保险公司技术效率实证分析

（一）模型选取及介绍

DEA（数据包络分析法）方法是目前被广泛应用的一种效率分析方法，它是由著名的运筹学家Charnes和W.W.Cooper等人于1978年首先提出的。数据包络分析是以相对效率概念为基础发展起来的一种崭新的相对有效性的评价方法，它是从样本数据中分析出样本集合中处于相对最优的样本个体。DEA是使用数学规划模型比较决策单元（Decision Making Unit，简记 DMU）之间的相对效率，对决策单元做出评价。各DMU需要具有相同类型的输入和输出。通过数学规划从总体上对各输入输出数据进行分析，可以得出每个 DMU的综合效率，这个效率是相对效率，相对效率最高的DMU被确定为有效的DMU，其他DMU与这些有效的DMU之间的差距决定了它们的相对效率。因DEA模型不需要预先估计参数,在避免主观因素和简化操作、减少差错方面具有优势。故本文采用DEA方法来分析陕西财产保险公司技术效率,通过对陕西财产保险公司技术效率分析,期望在测评陕西财产保险公司技术效率现状的同时对未来经营思路提供参考。

（二）指标及样本数据选取

效率测评的关键是确定投入产出指标，其准确合理与否直接影响到评价结果的有效性，本文在其他学者研究的基础上，根据数据指标的一致性、可比性原则，选取人力、资产总额、综合费用三项指标作为投入指标，选取保费收入、赔付支出、承保利润三项指标作为产出指标。

截止2016年末，陕西财产险市场共有机构26家，其中法人机构1家，省级分支机构25家。限于各公司开业时间、经营性质及数据获取的限制，为保证测评的公平一致性原则，本文选取了22[1]家省级财产保险公司2014年至2016年的经营数据，相关数据均源于陕西省保险行业协会各财产险会员单位。

（三）实证结果

根据所选样本公司2014年至2016年的投入产出数据，运用DEAP2.1对所选22家公司技术效率（TE）、纯技术效率（PTE）、规模效率值（SE）和规模报酬状态进行测算，结果见表2、表3。

表2 各样本公司技术效率、纯技术效率和规模效率一览表

序号	公司简称	2014年			2015年			2016年			均值
序号	公司简称	TE	PTE	SE	TE	PTE	SE	TE	PTE	SE	TE	PTE	SE
1	人保财险	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	1.00	0.97	0.99	1.00	0.99
2	太保产险	1.00	1.00	1.00	0.96	0.97	0.99	0.80	0.86	0.93	0.92	0.94	0.97
3	平安产险	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	永安保险	0.87	1.00	0.87	0.84	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.95	0.96
5	华泰财险	0.72	1.00	0.72	0.65	0.87	0.75	0.84	0.90	0.93	0.74	0.92	0.80
6	天安财险	0.77	0.85	0.91	0.90	0.92	0.97	0.86	0.91	0.94	0.84	0.89	0.94
7	中华财险	0.89	0.89	0.99	0.88	0.88	1.00	0.87	0.89	0.97	0.88	0.89	0.99
8	大地保险	1.00	1.00	1.00	0.86	1.00	0.86	0.85	1.00	0.85	0.90	1.00	0.90
9	太平财险	0.90	0.96	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.99	0.98
10	华安保险	0.62	0.68	0.90	0.61	0.62	0.99	0.62	0.62	1.00	0.62	0.64	0.96
11	安邦财险	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	1.00	0.97
12	永诚保险	0.88	1.00	0.88	0.80	0.82	0.98	0.86	0.89	0.98	0.85	0.90	0.95
13	都邦财险	1.00	1.00	1.00	0.91	1.00	0.91	0.98	1.00	0.98	0.97	1.00	0.97
14	阳光产险	0.88	0.89	0.98	0.85	0.87	0.97	1.00	1.00	1.00	0.91	0.92	0.98
15	渤海财险	0.62	0.83	0.75	0.68	0.71	0.96	0.63	0.65	0.96	0.64	0.73	0.89
16	中银保险	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	安诚财险	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18	英大财险	0.90	0.91	0.99	0.90	0.93	0.97	1.00	1.00	1.00	0.94	0.95	0.99
19	国寿财险	0.73	0.74	0.98	0.81	0.81	1.00	0.84	0.89	0.95	0.79	0.81	0.97
20	信达财险	0.76	0.77	1.00	0.86	0.92	0.93	0.55	0.61	0.91	0.72	0.76	0.94
21	安盛天平	1.00	1.00	1.00	0.72	1.00	0.72	0.74	1.00	0.74	0.82	1.00	0.82
22	中航安盟	0.45	0.51	0.89	0.71	0.74	0.97	0.73	0.75	0.97	0.63	0.67	0.94
均值		0.86	0.91	0.94	0.86	0.91	0.95	0.87	0.91	0.96	0.86	0.91	0.95

表3 各样本公司规模报酬状态一览表

序号	公司简称	2014年	2015年	2016年
序号	公司简称	规模报酬状态	规模报酬状态	规模报酬状态
1	人保财险	-	-	drs
2	太保产险	-	irs	drs
3	平安产险	-	-	-
4	永安保险	drs	irs	-
5	华泰财险	irs	irs	irs
6	天安财险	irs	irs	drs
7	中华财险	irs	drs	drs
8	大地保险	drs	drs	drs
9	太平财险	drs	-	-
10	华安保险	irs	irs	-
11	安邦财险	irs	-	-
12	永诚保险	irs	irs	drs
13	都邦财险	-	irs	irs
14	阳光产险	drs	drs	-
15	渤海财险	irs	irs	irs
16	中银保险	-	-	-
17	安诚财险	-	-	-
18	英大财险	drs	drs	-
19	国寿财险	irs	irs	drs
20	信达财险	irs	drs	irs
21	安盛天平	-	irs	irs
22	中航安盟	irs	irs	irs

注：drs表示规模报酬递减，-表示规模报酬不变，irs表示规模报酬递增

三、结果分析及建议

（一）技术效率分析

从以上结果可以看出，在当前技术和管理水平下，近三年陕西财产险公司技术效率平均值为0.86，纯技术效率值为0.91，规模效率值为0.95，意味着陕西财产险业存在着14%的投入资源浪费，如果各财产险公司都采用最优生产技术，能够节省0.9%的投入，规模效率值处于较高水平。从各公司技术效率值来看，平安产险、中银保险、和安诚财险有最高的技术效率值；人保财险、太平财险、安邦财险、都邦财险、英大财险、太保产险、阳光产险、永安保险和大地保险9家公司处于第二梯队，技术效率值大于等于0.9但小于1；中华财险、永诚保险、天安财险和安盛天平4家公司技术效率值小于0.9但在0.8以上，处于第三梯队；其他6家公司技术效率值低于0.8，这类公司可能在经营上存在某些不足，短期内提高技术效率较为困难。

（二）规模效率值和报酬状态分析

从测评结果来看，各财产险公司近三年规模效率值普遍处于较高状态，平均值达到0.95，其中规模效率值达到或超过0.9的有19家公司，处于前沿面的公司为平安产险、中银保险和安诚财险。渤海财险、安盛天平和华泰财险相对较低。从各公司观察期内规模报酬状态来看，平安产险、中银保险和安诚财险始终处于规模报酬不变状态，表明这三家公司技术水平、管理水平和经营规模相匹配，达到了生产经营的最佳规模。总的来看，22家公司中有7家公司规模报酬状态递减，需要适度控制规模，减少对投入资源的浪费；6家公司处于规模报酬递增区间，需要投入更大的人力物力，扩大规模；9家公司处于规模报酬不变区间。

（三）相关建议

综上所述，陕西财产险公司平均技术效率值为0.86，纯技术效率值为0.91，规模效率值为0.95，从而说明，14%的的资源浪费中有0.9%是由于经营管理水平引起，13.1%是由于规模无效所导致，在日趋激烈的财产险市场环境下，各公司应不断提高风险管理水平、资产周转率，降低成本费用率，有针对性的提高员工素质，从而整体提高经营效率，增强企业核心竞争力。

参考文献

[1] 魏权龄.评价相对有效性的DEA方法-运筹学的新领域[M]，中国人民大学出版社，1998.

[2] 施岚，李秀芳.基于DEA方法的我国财产保险公司技术效率分析[J]，南开大学风险管理与保险学系，2012.

[3] 吴诣民，李村濮，何静.基于DEA方法的中国保险公司效率评价[J]，统计与信息论坛，2005.

[1]鉴于一致性原则，研究对象不包含法人保险机构和政策性保险公司。